Сравнение BKIE с BRK-B
BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BKIE returned 9.17%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKIE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKIE показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
BKIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам BKIE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.51% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 24.91% |
Correlation
The correlation between BKIE and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between BKIE and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKIE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BKIE
BRK-B
Сравнение BKIE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKIE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.02 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -0.05 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKIE и BRK-B
Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKIE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -53.86% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.42% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -14.95% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -26.58% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -9.36% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -11.07% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.53% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIE и BRK-B
BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKIE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.95% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 10.78% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.38% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.12% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.44% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIE и BRK-B
Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.23% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKIE and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKIE has higher volatility (5.17%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs BRK-B's -53.86%.
BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKIE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор