PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

BKIE и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%36.06%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Сравнение комиссий BKIE и BKLC

BKIE берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.00

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.63

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.54

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.11

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKLC

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKLC в 1.17%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKLC

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-26.14%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.05%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.14%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.71%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKLC

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.43%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.71%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.50%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.18%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.58%

-1.27%