PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKIE и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%11.92%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKIE и BKGI

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.20

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.79

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.20

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.13

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.66

-0.78

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKGI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKGI

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKGI в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKGI

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-14.79%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.56%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.60%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.05%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKGI

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.13%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.90%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.67%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.06%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.06%

+2.25%