PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKIE и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-3.07%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKUI

Сравнение комиссий BKIE и BKDV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.58

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.52

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.67

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BKDV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

-0.01

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKDV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKDV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-15.49%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.07%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.37%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.60%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKDV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.53%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.09%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.86%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.03%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.03%

+0.28%