PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI).

BKIE и BKCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%0.79%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью -3.00%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CIL

Сравнение комиссий BKIE и BKCI

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.36

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.62

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.54

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

1.77

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.36

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.00

+0.88

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKCI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKCI

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKCI в 1.43%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKCI

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-31.03%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.30%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.30%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.65%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKCI

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.36%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.78%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.45%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.64%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.64%

-0.33%