PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKIE is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past year, BKIE returned 23.04% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%7.00%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between BKIE and AVNM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between BKIE and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и AVNM

Секторы
BKIE
AVNM

Финансовые услуги

25.8%
23.2%

Промышленность

18.6%
17.1%

Технологии

10.1%
12.5%

Здравоохранение

9.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Сырьевые материалы

7.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.9%

Энергетика

5.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
AVNM
23.2%

Промышленность

BKIE
18.6%
AVNM
17.1%

Технологии

BKIE
10.1%
AVNM
12.5%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
AVNM
4.4%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
AVNM
10.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
AVNM
11.7%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
AVNM
3.9%

Энергетика

BKIE
5.9%
AVNM
8.3%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
AVNM
4.3%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
AVNM
2.9%

Недвижимость

BKIE
2.0%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

BKIE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.41

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.23

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.08

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

12.04

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.41

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.54

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BKIE и AVNM

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-14.03%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.59%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.81%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.55%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и AVNM

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.02%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.59%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.81%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.85%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.85%

+1.48%

Сравнение комиссий BKIE и AVNM

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и AVNM

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BKIE and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.50% for AVNM.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор