PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с AVNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

BKIE и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%7.00%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		5.29%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

AVNM

1 день
1.52%
1 месяц
-5.57%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
36.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Сравнение комиссий BKIE и AVNM

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.15

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.80

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.17

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

12.20

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.41

-0.52

Корреляция

Корреляция между BKIE и AVNM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и AVNM

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVNM в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.73%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и AVNM

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-14.03%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.60%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.34%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.57%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и AVNM

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.26% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.41%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.01%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.61%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.61%

+1.70%