PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с SIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. BKGI is actively managed, while SIMS is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 12.52%/yr for SIMS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 13.06%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и SIMS

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-0.63%

Correlation

The correlation between BKGI and SIMS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between BKGI and SIMS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и SIMS

Секторы
BKGI
SIMS

Коммунальные услуги

49.3%
3.2%

Энергетика

21.6%
11.0%

Промышленность

14.0%
51.4%

Недвижимость

11.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
5.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

22.2%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
SIMS
3.2%

Энергетика

BKGI
21.6%
SIMS
11.0%

Промышленность

BKGI
14.0%
SIMS
51.4%

Недвижимость

BKGI
11.5%
SIMS

-

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
SIMS
5.5%

Сырьевые материалы

BKGI

-

SIMS
3.3%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

SIMS
3.4%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

SIMS

-

Финансовые услуги

BKGI

-

SIMS

-

Здравоохранение

BKGI

-

SIMS

-

Технологии

BKGI

-

SIMS
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE

Доходность на риск

BKGI vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGISIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.31

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.54

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.65

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и SIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGISIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.25

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BKGI и SIMS

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGISIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-43.97%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-15.79%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-28.78%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.74%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-16.09%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

6.03%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и SIMS

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.17%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGISIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

14.95%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

23.26%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.08%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

26.02%

-11.95%

Сравнение комиссий BKGI и SIMS

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и SIMS

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SIMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and SIMS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.15%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs SIMS's -43.97%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 12.52% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.57% for SIMS.

BKGI is categorized as Energy Equities, while SIMS is Global Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.45% for SIMS.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор