PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKGI с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

BKGI и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BKGI и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKGI и PXJ

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий BKGI и PXJ

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

BKGI vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.79

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.25

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.64

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

9.50

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

-0.05

+1.71

Корреляция

Корреляция между BKGI и PXJ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и PXJ

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок BKGI и PXJ

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BKGIPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-94.82%

+80.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-24.32%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-68.12%

+64.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-55.59%

+52.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.75%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и PXJ

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.13%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKGIPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

8.26%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

19.12%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

34.76%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

35.21%

-21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

39.60%

-25.54%