Сравнение BKGI с FENY
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. BKGI is actively managed, while FENY is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 21.51%/yr vs 15.86%/yr for FENY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.
BKGI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам BKGI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 14.63% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | -1.33% |
Correlation
The correlation between BKGI and FENY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BKGI and FENY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BKGI и FENY
Секторы
BKGI
FENY
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BKGI
FENY
Энергетика
BKGI
FENY
Недвижимость
BKGI
FENY
-
Промышленность
BKGI
FENY
Коммуникационные услуги
BKGI
FENY
-
Сырьевые материалы
BKGI
-
FENY
Потребительский циклический сектор
BKGI
-
FENY
-
Потребительский защитный сектор
BKGI
-
FENY
-
Финансовые услуги
BKGI
-
FENY
-
Здравоохранение
BKGI
-
FENY
-
Технологии
BKGI
-
FENY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. FENY — Ранг доходности на риск
BKGI
FENY
Сравнение BKGI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKGI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.48 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 6.74 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKGI и FENY
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -74.35% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -14.96% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -21.47% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -8.45% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -23.01% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.50% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и FENY
Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.06% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 16.53% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 20.83% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 26.31% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 29.78% | -15.79% |
Сравнение комиссий BKGI и FENY
BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и FENY
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.88% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and FENY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (6.06%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs FENY's -74.35%.
On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 15.86% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.46% for FENY.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.08% for FENY.
BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор