PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 13.07%/yr for DWMF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и DWMF

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%5.68%

Correlation

The correlation between BKGI and DWMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between BKGI and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и DWMF

Секторы
BKGI
DWMF

Коммунальные услуги

49.3%
9.2%

Энергетика

21.6%
2.0%

Промышленность

14.0%
18.9%

Недвижимость

11.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.5%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

20.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
DWMF
9.2%

Энергетика

BKGI
21.6%
DWMF
2.0%

Промышленность

BKGI
14.0%
DWMF
18.9%

Недвижимость

BKGI
11.5%
DWMF
6.7%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
DWMF
9.5%

Сырьевые материалы

BKGI

-

DWMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

DWMF
5.5%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

DWMF
11.5%

Финансовые услуги

BKGI

-

DWMF
20.0%

Здравоохранение

BKGI

-

DWMF
9.0%

Технологии

BKGI

-

DWMF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

BKGI vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.71

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.06

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.89

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

2.61

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.71

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.50

+1.11

Просадки

Сравнение просадок BKGI и DWMF

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-29.72%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.74%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-8.74%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.11%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.90%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.97%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и DWMF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.36%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.73%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.02%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

11.23%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

14.11%

-0.04%

Сравнение комиссий BKGI и DWMF

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и DWMF

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and DWMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs DWMF's -29.72%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 13.07% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.69% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while DWMF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.38% for DWMF.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор