PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKGI с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKGI is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 21.51%/yr vs 16.52%/yr for BKSE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKSE

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		19.37%13.09%9.56%22.37%0.64%

Correlation

The correlation between BKGI and BKSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between BKGI and BKSE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и BKSE

Секторы
BKGI
BKSE

Коммунальные услуги

46.8%
3.3%

Энергетика

20.6%
6.6%

Недвижимость

18.1%
7.1%

Промышленность

11.8%
14.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

12.5%

Технологии

-

16.8%

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
BKSE
3.3%

Энергетика

BKGI
20.6%
BKSE
6.6%

Недвижимость

BKGI
18.1%
BKSE
7.1%

Промышленность

BKGI
11.8%
BKSE
14.8%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
BKSE
2.0%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BKSE
4.6%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BKSE
13.3%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BKSE
2.8%

Финансовые услуги

BKGI

-

BKSE
16.3%

Здравоохранение

BKGI

-

BKSE
12.5%

Технологии

BKGI

-

BKSE
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с CALF

Доходность на риск

BKGI vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.91

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.79

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.54

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

12.42

-1.11

BKGI vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKSE

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-29.08%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.40%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-26.76%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.41%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.91%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.67%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKSE

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 3.54% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.53%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.14%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

17.47%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

21.41%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

22.18%

-8.19%

Сравнение комиссий BKGI и BKSE

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKSE

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BKSE в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (3.54%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKSE's -29.08%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 16.52% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.20% for BKSE.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.04% for BKSE.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор