PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. BKGI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.42%/yr vs 17.90%/yr for BKIE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%11.92%

Correlation

The correlation between BKGI and BKIE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.64

The correlation between BKGI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и BKIE

Секторы
BKGI
BKIE

Коммунальные услуги

49.3%
3.7%

Энергетика

21.6%
5.9%

Промышленность

14.0%
18.6%

Недвижимость

11.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

25.8%

Здравоохранение

-

9.1%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
BKIE
3.7%

Энергетика

BKGI
21.6%
BKIE
5.9%

Промышленность

BKGI
14.0%
BKIE
18.6%

Недвижимость

BKGI
11.5%
BKIE
2.0%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
BKIE
4.2%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BKIE
6.2%

Финансовые услуги

BKGI

-

BKIE
25.8%

Здравоохранение

BKGI

-

BKIE
9.1%

Технологии

BKGI

-

BKIE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BKGI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.59

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.26

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.03

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

7.83

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.92

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKIE

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-28.19%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.41%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-13.19%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.56%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.98%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.95%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKIE

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.19% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.19%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.58%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.12%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.33%

-2.26%

Сравнение комиссий BKGI и BKIE

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKIE

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKIE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 17.90% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.67% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.04% for BKIE.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор