Сравнение BKFI с USO
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BKFI is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам BKFI и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.09% |
USO United States Oil Fund LP | 75.13% |
Correlation
The correlation between BKFI and USO is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. USO — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение BKFI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и USO
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -98.19% | +95.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -86.81% | +85.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -75.36% | +74.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 45.06% | -40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 36.71% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 39.08% | -34.94% |
Сравнение комиссий BKFI и USO
BKFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и USO
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 2.14% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and USO have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BKFI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for USO.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and USCF. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор