Сравнение BKFI с BKSE
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKFI is actively managed, while BKSE is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и BKSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKFI и BKSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 0.50% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 11.78% |
Correlation
The correlation between BKFI and BKSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. BKSE — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKSE
Сравнение BKFI c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и BKSE
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и BKSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -29.08% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.98% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и BKSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 17.73% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 21.46% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 22.25% | -18.05% |
Сравнение комиссий BKFI и BKSE
BKFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и BKSE
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BKSE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.11% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and BKSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for BKFI.
BKFI has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.11% for BKSE.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.04% for BKSE.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и BKSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор