Сравнение BKFI с BKLC
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKFI is actively managed, while BKLC is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKFI и BKLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 0.50% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 6.25% |
Correlation
The correlation between BKFI and BKLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKLC
Сравнение BKFI c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и BKLC
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -26.14% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.27% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -5.24% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и BKLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 12.75% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.28% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.46% | -13.26% |
Сравнение комиссий BKFI и BKLC
BKFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и BKLC
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BKLC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and BKLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BKFI.
BKFI has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.04% for BKLC.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.00% for BKLC.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор