Сравнение BKFI с USL
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BKFI is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BKFI и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.02% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 56.14% |
Correlation
The correlation between BKFI and USL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. USL — Ранг доходности на риск
BKFI
USL
Сравнение BKFI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKFI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BKFI и USL
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -89.06% | +85.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -39.10% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -61.45% | +60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 28.59% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 30.09% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 32.34% | -28.21% |
Сравнение комиссий BKFI и USL
BKFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и USL
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 1.77% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and USL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BKFI has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for USL.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор