Сравнение BKFI с UCO
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). BKFI is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BKFI и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 125.45% |
Correlation
The correlation between BKFI and UCO is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. UCO — Ранг доходности на риск
BKFI
UCO
Сравнение BKFI c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKFI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BKFI и UCO
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -99.95% | +96.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -99.26% | +97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -85.49% | +84.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 57.26% | -53.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 59.81% | -55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 71.35% | -67.22% |
Сравнение комиссий BKFI и UCO
BKFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и UCO
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 1.77% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and UCO have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BKFI has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for UCO.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор