Сравнение BKFI с DBC
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. BKFI is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам BKFI и DBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.34% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 24.28% |
Correlation
The correlation between BKFI and DBC is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. DBC — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение BKFI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и DBC
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -76.36% | +73.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -26.37% | +24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -46.12% | +44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 18.85% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 19.29% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 17.80% | -13.66% |
Сравнение комиссий BKFI и DBC
BKFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и DBC
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and DBC have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.15% for BKFI.
BKFI is categorized as Intermediate Core Bond, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор