Сравнение BKF с VEXC
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности BKF и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | -2.74% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between BKF and VEXC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. VEXC — Ранг доходности на риск
BKF
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKF c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и VEXC
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -12.42% | -57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -5.52% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -2.37% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 20.12% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.12% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.12% | +1.55% |
Сравнение комиссий BKF и VEXC
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и VEXC
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and VEXC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.
BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.46% for VEXC.
BKF tracks MSCI BRIC Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для BKF и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор