Сравнение BKF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BKF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.17% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.02% соответственно.
BKF
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 5.19%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и IVV
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BKF vs. IVV — Ранг доходности на риск
BKF
IVV
Сравнение BKF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.49 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 7.32 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BKF и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и IVV
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и IVV
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -55.25% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -24.53% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -33.90% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -6.26% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -10.85% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.53% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и IVV
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.30% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.45% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 18.31% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.89% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.04% | +3.75% |