PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

BKCL.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%9.16%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 9.57%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и UTES.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.94

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.54

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.59

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

10.83

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.94

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и UTES.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что меньше доходности UTES.TO в 15.76%

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и UTES.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-10.19%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.29%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-2.33%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.64%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и UTES.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.44%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.98%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

11.00%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.12%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

11.12%

+1.79%