PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%11.53%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKCI and BKGI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between BKCI and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKGI

Секторы
BKCI
BKGI

Технологии

23.5%

-

Здравоохранение

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Промышленность

11.7%
14.0%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Энергетика

5.5%
21.6%

Финансовые услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

3.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

-

49.3%

Технологии

BKCI
23.5%
BKGI

-

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKGI

-

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKGI

-

Промышленность

BKCI
11.7%
BKGI
14.0%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKGI

-

Энергетика

BKCI
5.5%
BKGI
21.6%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKGI

-

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKGI

-

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKGI
11.5%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKGI
3.5%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKCI vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.89

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.63

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.55

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

11.67

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.61

-1.52

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKGI

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-14.79%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.16%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.16%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.14%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.57%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.87%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKGI

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.62%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.17%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.04%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.59%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.07%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.07%

+2.54%

Сравнение комиссий BKCI и BKGI

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKGI

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKGI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to BKCI (3.62%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 4.55% for BKCI. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.34% for BKCI.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор