PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCI с BKGI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKCI и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.71%9.94%-2.44%20.27%11.53%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		11.38%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 11.38%.

BKCI

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
6.67%
3 года*
2.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.68%
1 месяц
-0.28%
С начала года
11.38%
6 месяцев
16.12%
1 год
30.89%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CIL
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKCI и BKGI

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Доходность на риск

BKCI vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.20

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.78

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.19

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

16.04

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.20

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.68

-1.69

Корреляция

Корреляция между BKCI и BKGI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKGI

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BKGI в 2.71%

TTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.44%1.39%0.78%0.73%0.46%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.71%2.65%4.55%4.55%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKGI

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCIBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-14.79%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.16%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.91%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-2.61%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKGI

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCIBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.20%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.89%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.67%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.06%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.06%

+2.58%