PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. BKCG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, BKCG returned 14.43% vs 28.81% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

BKCG

1 день
0.99%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.05%
6 месяцев
5.78%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и ITOT

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.05%18.56%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%22.98%

Correlation

The correlation between BKCG and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between BKCG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и ITOT

Секторы
BKCG
ITOT

Технологии

37.8%
33.8%

Финансовые услуги

19.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Промышленность

9.2%
9.5%

Здравоохранение

6.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

BKCG
37.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
ITOT
10.1%

Промышленность

BKCG
9.2%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

BKCG

-

ITOT
2.1%

Энергетика

BKCG

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

BKCG

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

BKCG

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKMC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BKCG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.24

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.25

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

14.92

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.57

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BKCG и ITOT

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-55.20%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.90%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.25%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-6.97%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.94%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и ITOT

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.14%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.19%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.35%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.26%

-0.24%

Сравнение комиссий BKCG и ITOT

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и ITOT

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.77%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BKCG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKCG has higher volatility (3.50%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs 14.43% for BKCG. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.77% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор