PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. BKCG is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, BKCG returned 14.43% vs 23.04% for BKIE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BKCG

1 день
0.99%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.05%
6 месяцев
5.78%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKIE

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.05%18.56%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%23.66%

Correlation

The correlation between BKCG and BKIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.68

The correlation between BKCG and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKIE

Секторы
BKCG
BKIE

Технологии

37.8%
10.1%

Финансовые услуги

19.5%
25.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.3%

Промышленность

9.2%
18.6%

Здравоохранение

6.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.2%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

BKCG
37.8%
BKIE
10.1%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
BKIE
25.8%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
BKIE
4.2%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
BKIE
7.3%

Промышленность

BKCG
9.2%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKIE
7.2%

Энергетика

BKCG

-

BKIE
5.9%

Недвижимость

BKCG

-

BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKMC
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BKCG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.59

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.26

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

7.83

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.92

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKIE

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-28.19%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.41%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.56%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.98%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) составляет 3.50%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BKCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.31%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.19%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.58%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.33%

+1.69%

Сравнение комиссий BKCG и BKIE

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKIE

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.77%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BKIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to BKCG (3.50%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 23.04% vs 14.43% for BKCG. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 23.04% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.77% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор