Сравнение BKAG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BKAG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.30% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -4.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
BKAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и JEPQ
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BKAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BKAG
JEPQ
Сравнение BKAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.55 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и JEPQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и JEPQ
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.26% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и JEPQ
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -20.07% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -8.82% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.77% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.55% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.38% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и JEPQ
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.73%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.94% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.52% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 18.53% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 16.90% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.90% | -11.31% |