Сравнение BKAG с GOVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI).
BKAG и GOVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и GOVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и GOVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | -3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.26%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и GOVI
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GOVI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. GOVI — Ранг доходности на риск
BKAG
GOVI
Сравнение BKAG c GOVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | GOVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.15 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.25 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.28 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 0.65 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.15 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и GOVI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и GOVI
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GOVI в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и GOVI
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и GOVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -32.70% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -5.83% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -28.30% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -22.15% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.53% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.52% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и GOVI
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.69% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 4.43% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 7.51% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 9.85% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 9.10% | -3.51% |