PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKAG и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%-0.68%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKIEBKDV с BKSEBKDV с BKUI

Сравнение комиссий BKAG и BKDV

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.67

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.89

Корреляция

Корреляция между BKAG и BKDV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKDV

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKDV

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-15.49%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.07%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.37%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-2.60%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.76%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKDV

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.53%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.09%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

16.86%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.03%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

16.03%

-10.44%