PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BJUN и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%11.52%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с BUFF
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BJUN и PJAN

И BJUN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJUN vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.57

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.42

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между BJUN и PJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и PJAN

Ни BJUN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUN и PJAN

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-21.25%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.35%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-11.93%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.71%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.76%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.60%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.87%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

8.91%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

10.69%

+2.67%