PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BJUL и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%-1.53%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BJUL и ZDEK

И BJUL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.43

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.69

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.32

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

21.69

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.43

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.54

-0.87

Корреляция

Корреляция между BJUL и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и ZDEK

Ни BJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и ZDEK

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-3.40%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-1.57%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.87%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.50%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.39%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и ZDEK

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.97%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.01%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

3.33%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

3.45%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

3.45%

+10.32%