PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

BJUL и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%31.22%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий BJUL и NAPR

И BJUL, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BJUL vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.54

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.48

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

14.98

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между BJUL и NAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и NAPR

Ни BJUL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и NAPR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-16.53%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.53%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-16.53%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.34%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и NAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.95%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.35%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

9.68%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

11.30%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.71%

+3.06%