PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.81%-8.49%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-23.88%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BJUL и LOUP

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.08

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.80

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между BJUL и LOUP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и LOUP

Ни BJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и LOUP

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-58.68%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-21.00%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-55.63%

+41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-15.41%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-20.41%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

6.14%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) составляет 3.86%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

10.95%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

21.89%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

35.05%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

32.18%

-20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

31.98%

-18.21%