PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%8.05%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий BJUL и FMAR

BJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

BJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.03

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.87

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.91

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Корреляция

Корреляция между BJUL и FMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и FMAR

Ни BJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и FMAR

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-14.36%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.31%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-14.36%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.21%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и FMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.94%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.79%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.05%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

10.49%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.47%

+3.30%