Сравнение BJK с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
BJK и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJK и EQWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJK и EQWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BJK показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.61% соответственно.
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJK и EQWL
BJK берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Доходность на риск
BJK vs. EQWL — Ранг доходности на риск
BJK
EQWL
Сравнение BJK c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJK | EQWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.88 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.32 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.21 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 5.55 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJK | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.88 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BJK и EQWL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJK и EQWL
Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EQWL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BJK и EQWL
Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и EQWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJK | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -49.36% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -11.47% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -22.99% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | -34.30% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -5.51% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -6.75% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 2.51% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJK и EQWL
VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJK | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.15% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.86% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 16.12% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 14.98% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.78% | +8.25% |