PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с CGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BJBHX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 4.57% против 1.95% соответственно.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с NLYBJBHX с FHYSXBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAHCX
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX

Сравнение комиссий BJBHX и CGFIX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

BJBHX
abrdn Global High Income Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.14

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.98

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.09

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.44

Корреляция

Корреляция между BJBHX и CGFIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и CGFIX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности CGFIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и CGFIX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-20.28%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.78%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-20.28%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-20.28%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.97%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.20%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и CGFIX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 1.45%, в то время как у abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.49%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.76%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.74%

+0.33%