PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJBHX с CGFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJBHX (abrdn Global High Income Fund) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both mutual funds - BJBHX is a High Yield Bonds fund managed by Aberdeen, while CGFIX is a Macro Trading fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, BJBHX returned 4.51%/yr vs 1.88%/yr for CGFIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BJBHX charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции BJBHX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 1.88% соответственно.

BJBHX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.46%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.51%

CGFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.03%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJBHX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		1.99%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		1.26%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Correlation

The correlation between BJBHX and CGFIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

0.21

Over the past year, BJBHX and CGFIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с ADVDXBJBHX с FHYSXBJBHX с STKBJBHX с FAHCXBJBHX с ABEMXBJBHX с NLYBJBHX с FAX
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с QGMIXCGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с PCBAXCGFIX с EBSAXCGFIX с AIFRXCGFIX с DNAVX

Доходность на риск

BJBHX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXCGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.01

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.36

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

8.47

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.89

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и CGFIX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и CGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJBHXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-20.28%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.78%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-7.09%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-20.28%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-20.28%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.76%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.19%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и CGFIX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 0.70%, в то время как у abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJBHXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.14%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

5.76%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.71%

+0.36%

Сравнение комиссий BJBHX и CGFIX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и CGFIX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности CGFIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.03%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.15%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BJBHX and CGFIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGFIX has higher volatility (1.09%) compared to BJBHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BJBHX dropped -28.45% vs CGFIX's -20.28%.

BJBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJBHX и CGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор