PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с ZFEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BJAN и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BJAN и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и ZFEB

2026 (YTD)2025
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.26%13.26%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

BJAN

1 день
0.09%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.30%
1 год
14.52%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BJAN и ZFEB

И BJAN, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BJAN vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.45

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.59

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.21

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

19.06

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.45

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.75

-0.92

Корреляция

Корреляция между BJAN и ZFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и ZFEB

Ни BJAN, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и ZFEB

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-3.00%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-1.56%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.84%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.40%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.38%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и ZFEB

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

0.95%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.66%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

2.87%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

3.01%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

3.01%

+11.18%