PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с TMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - BJAN tracks the S&P 500 while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, BJAN returned 20.82% vs 27.30% for TMAR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

TMAR

1 день
-0.51%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.22%
1 год
27.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и TMAR

2026 (YTD)2025
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%15.73%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		13.87%14.71%

Correlation

The correlation between BJAN and TMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between BJAN and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS

Доходность на риск

BJAN vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.90

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.40

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

7.53

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

36.19

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAR равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANTMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.20

-1.28

Просадки

Сравнение просадок BJAN и TMAR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и TMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-9.93%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-3.64%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.23%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.66%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.76%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и TMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 1.40%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.35%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

8.20%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

9.48%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.41%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

11.41%

+2.65%

Сравнение комиссий BJAN и TMAR

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и TMAR

Ни BJAN, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and TMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.35%) compared to BJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 27.30% vs 20.82% for BJAN. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 27.30% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

BJAN and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN tracks S&P 500, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.95% for TMAR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор