PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

BJAN и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BJAN и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%2.34%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий BJAN и SFLR

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJAN vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.82

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.09

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.18

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.49

-0.67

Корреляция

Корреляция между BJAN и SFLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и SFLR

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и SFLR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-12.13%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.79%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.43%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.76%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и SFLR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.97% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.45%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

10.85%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

10.30%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.30%

+3.89%