PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. BIZD is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.92%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

BIZD

1 день
0.65%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-12.75%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.56%

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-9.87%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%-0.83%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between BIZD and FLSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.05

The correlation between BIZD and FLSP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BIZD vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.62

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.31

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.63

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.82

-11.78

BIZD vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и FLSP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-22.75%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-4.03%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-6.69%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-9.52%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-1.26%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.26%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

1.39%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и FLSP

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

1.79%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

6.78%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

9.07%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.35%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

13.48%

+8.30%

Сравнение комиссий BIZD и FLSP

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и FLSP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.01%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and FLSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.60%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs 3.92% for BIZD. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 2.60% for FLSP.

BIZD is categorized as Financials Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор