PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с LSEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 9.63%/yr for LSEIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 6.29%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

LSEIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.30%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.63%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и LSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.29%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%4.71%

Correlation

The correlation between BIVRX and LSEIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.03

The correlation between BIVRX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с SPEDXLSEIX с ASILXLSEIX с WPOPXLSEIX с BDMIX

Доходность на риск

BIVRX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.42

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.33

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.36

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

20.94

-21.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXLSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.42

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и LSEIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-19.92%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-3.90%

-16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-13.63%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-13.63%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

0.00%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.05%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.00%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и LSEIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

0.87%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

5.61%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

8.67%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.89%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

10.66%

+6.90%

Сравнение комиссий BIVRX и LSEIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и LSEIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and LSEIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор