Сравнение BIVRX с LSEIX
BIVRX (Invenomic Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.80%/yr vs 9.86%/yr for LSEIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 7.90%.
BIVRX
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
LSEIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам BIVRX и LSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -22.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 7.90% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 5.39% |
Correlation
The correlation between BIVRX and LSEIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between BIVRX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
LSEIX
Сравнение BIVRX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.73 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 22.48 | -24.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и LSEIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и LSEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -19.92% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -3.90% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -13.63% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -13.63% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.37% | -0.27% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.03% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 0.99% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и LSEIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 2.40% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 5.69% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 8.76% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 10.92% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.68% | +7.18% |
Сравнение комиссий BIVRX и LSEIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и LSEIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.48% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and LSEIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.46%) compared to LSEIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs LSEIX's -19.92%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор