Сравнение BIVRX с BTPIX
BIVRX (Invenomic Fund) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 2.50%/yr for BTPIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и BTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью 6.47%.
BIVRX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
BTPIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам BIVRX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -15.45% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 6.47% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | -0.77% |
Correlation
The correlation between BIVRX and BTPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between BIVRX and BTPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
BTPIX
Сравнение BIVRX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.47 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.48 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.10 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и BTPIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -13.30% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -6.84% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -8.90% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -8.90% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -0.43% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.88% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 2.25% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и BTPIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 2.40% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 6.87% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 9.18% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 6.19% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 8.62% | +8.95% |
Сравнение комиссий BIVRX и BTPIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и BTPIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BTPIX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.28% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.64% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and BTPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to BTPIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs BTPIX's -13.30%.
BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и BTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор