Сравнение BIVIX с JAKVX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, BIVIX returned -9.35% vs 19.46% for JAKVX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 9.51%.
BIVIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -15.76%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- -5.08%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.76% | 6.53% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.51% | 17.29% |
Correlation
The correlation between BIVIX and JAKVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
BIVIX
JAKVX
Сравнение BIVIX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVIX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.82 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 12.35 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и JAKVX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -5.16% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -5.16% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -3.98% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -0.87% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 1.59% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и JAKVX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 2.83% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 6.35% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 7.81% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 7.56% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 7.56% | +9.94% |
Сравнение комиссий BIVIX и JAKVX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и JAKVX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности JAKVX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.61% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.74% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and JAKVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to JAKVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор