Сравнение BITY с TSMY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 92.13% for TSMY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 64.61% |
Correlation
The correlation between BITY and TSMY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
BITY
TSMY
Сравнение BITY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.98 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 22.18 | -23.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.21 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.56 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и TSMY
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -31.15% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -15.50% | -30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -1.37% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -5.51% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 4.17% | +22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и TSMY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 9.68% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 22.68% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 28.87% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.22% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.22% | +5.80% |
Сравнение комиссий BITY и TSMY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и TSMY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and TSMY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 39.66% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор