Сравнение BITY с SPIN
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 14.96% for SPIN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности BITY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.41%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 21.11% |
Correlation
The correlation between BITY and SPIN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
BITY
SPIN
Сравнение BITY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.53 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.26 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и SPIN
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -16.85% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -9.81% | -40.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -2.82% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -2.27% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 2.40% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и SPIN
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 4.22% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 8.77% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 11.16% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 14.43% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 14.43% | +25.09% |
Сравнение комиссий BITY и SPIN
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и SPIN
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and SPIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 14.96% vs -38.86% for BITY. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 14.96% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор