Сравнение BITY с SILJ
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. BITY is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 59.34% for SILJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности BITY и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -13.91%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -19.77%
- 6 месяцев
- -27.49%
- С начала года
- -13.91%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам BITY и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -13.91% | 127.90% |
Correlation
The correlation between BITY and SILJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. SILJ — Ранг доходности на риск
BITY
SILJ
Сравнение BITY c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.46 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.24 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и SILJ
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -79.04% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -40.89% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -40.89% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -41.36% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 18.37% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и SILJ
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 13.91% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 47.83% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 57.92% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 45.04% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 46.40% | -7.02% |
Сравнение комиссий BITY и SILJ
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и SILJ
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности SILJ в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.33% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and SILJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (13.91%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs SILJ's -79.04%.
On 1-year performance, SILJ leads with 59.34% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 59.34% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 2.33% for SILJ.
BITY is categorized as Derivative Income, while SILJ is Silver. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор