Сравнение BITY с HYTI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.65% vs 6.93% for HYTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 6.64% |
Correlation
The correlation between BITY and HYTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
BITY
HYTI
Сравнение BITY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.92 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.41 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.83 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.33 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и HYTI
Максимальная просадка BITY за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -4.47% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -2.38% | -44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | 0.00% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -0.46% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 0.56% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и HYTI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 1.11% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 3.02% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 3.82% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 5.21% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 5.21% | +33.83% |
Сравнение комиссий BITY и HYTI
И BITY, и HYTI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и HYTI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and HYTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.61%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -47.00% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -38.65% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY and HYTI have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: Amplify and FT Vest.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор