Сравнение BITY с CHPY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 149.72% for CHPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 52.42% |
Correlation
The correlation between BITY and CHPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BITY
CHPY
Сравнение BITY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.81 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 12.38 | -13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 47.28 | -48.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 5.47 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 4.83 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и CHPY
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -12.17% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -12.17% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | 0.00% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -1.98% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 3.18% | +23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и CHPY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.68%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.23% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 22.33% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 27.59% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.17% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.17% | +5.85% |
Сравнение комиссий BITY и CHPY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и CHPY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and CHPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.23%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор