Сравнение BITY с CHPY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 98.32% for CHPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 51.62% |
Correlation
The correlation between BITY and CHPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BITY
CHPY
Сравнение BITY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.84 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 23.10 | -24.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и CHPY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -16.93% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -16.93% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -16.93% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -2.48% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 4.27% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и CHPY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 18.29% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 31.41% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 35.76% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 37.88% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 37.88% | +1.50% |
Сравнение комиссий BITY и CHPY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и CHPY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and CHPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор