Сравнение BITY с CHPY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 134.57% for CHPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 51.62% |
Correlation
The correlation between BITY and CHPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BITY
CHPY
Сравнение BITY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 11.13 | -11.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 39.19 | -40.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и CHPY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -12.19% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -12.17% | -37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -6.97% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -2.14% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 3.45% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и CHPY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 13.74%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 19.72% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 27.95% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 32.57% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 36.37% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 36.37% | +3.15% |
Сравнение комиссий BITY и CHPY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и CHPY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and CHPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.72%) compared to BITY (13.74%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 134.57% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 134.57% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 29.64% for CHPY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор