Сравнение BITX с WEEK
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. BITX is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BITX и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -27.53% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BITX and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BITX
WEEK
Сравнение BITX c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 4.61 | -3.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 29.41 | -30.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 262.85 | -264.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 9.26 | -10.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 9.99 | -9.97 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и WEEK
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -0.13% | -79.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -0.13% | -79.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -0.01% | -80.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -0.01% | -31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 0.01% | +50.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и WEEK
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 0.08% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 0.25% | +67.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 0.41% | +86.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 0.39% | +97.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 0.39% | +97.87% |
Сравнение комиссий BITX и WEEK
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и WEEK
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -74.00% for BITX. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 3.72% for WEEK.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Roundhill. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор