PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITX с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BITX is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.26% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BITX и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -57.54%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BITX

1 день
-6.62%
1 месяц
-34.22%
С начала года
-57.54%
6 месяцев
-57.83%
1 год
-74.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITX и NFXS

2026 (YTD)20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-57.54%-38.71%110.14%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BITX and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Bitcoin Strategy ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BITX vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITXNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.91

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.55

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.06

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.64

-7.03

BITX vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITX и NFXS

Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITXNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-50.37%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.16%

-31.31%

-50.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.23%

-12.88%

-68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.50%

-31.93%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.22%

11.45%

+41.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и NFXS

2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITXNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.10%

7.74%

+18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.46%

26.22%

+43.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.90%

33.81%

+54.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.18%

34.65%

+63.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.18%

34.65%

+63.53%

Сравнение комиссий BITX и NFXS

BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и NFXS

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.54%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		37.54%21.69%10.70%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BITX and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITX has higher volatility (26.10%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -74.26% for BITX. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -74.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.

BITX has the higher dividend yield at 37.54%, compared with 3.23% for NFXS.

BITX is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITX и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор