Сравнение BITX с ILS
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. BITX is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.26% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -57.54%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
BITX
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -57.54%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -74.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -57.54% | -12.06% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BITX and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ILS — Ранг доходности на риск
BITX
ILS
Сравнение BITX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 14.18 | -15.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 52.13 | -53.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ILS
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -2.46% | -79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -0.55% | -81.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.23% | 0.00% | -81.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.50% | -0.54% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 0.15% | +53.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ILS
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 0.84% | +25.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.46% | 1.68% | +67.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 2.58% | +85.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.18% | 3.77% | +94.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.18% | 3.77% | +94.41% |
Сравнение комиссий BITX и ILS
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ILS
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.54%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 37.54% | 21.69% | 10.70% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.10%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -74.26% for BITX. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -74.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 37.54%, compared with 8.05% for ILS.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор