PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с HDX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITW с HDX1.DE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while HDX1.DE tracks the Nasdaq Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 19.35%/yr for HDX1.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HDX1.DE.

Доходность

Сравнение доходности BITW и HDX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BITW торгуется в USD, в то время как HDX1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDX1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у HDX1.DE с доходностью -30.13%.

BITW

1 день
-3.24%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-32.35%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-35.22%
3 года*
52.08%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

HDX1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-30.11%
1 год
-36.85%
3 года*
19.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и HDX1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF		-32.35%-2.63%160.69%331.10%-54.18%
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-30.13%-11.17%96.67%140.36%-21.66%

Correlation

The correlation between BITW and HDX1.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between BITW and HDX1.DE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index ETF

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT
Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с SXRY.DEHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

BITW vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITWHDX1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.83

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.12

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.66

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.11

+0.03

BITW vs. HDX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDX1.DE равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и HDX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и HDX1.DE

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки HDX1.DE в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и HDX1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITWHDX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-56.28%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-56.28%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.51%

-56.28%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.40%

-53.01%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.56%

-15.73%

-53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.56%

33.14%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и HDX1.DE

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) имеют волатильность 14.10% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITWHDX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

14.41%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

31.64%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.87%

44.70%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.59%

50.69%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.35%

50.69%

+57.66%

Сравнение комиссий BITW и HDX1.DE

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDX1.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и HDX1.DE

Ни BITW, ни HDX1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BITW and HDX1.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.

BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while HDX1.DE tracks Nasdaq Crypto Index. They also come from different issuers: Bitwise and Hashdex. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.00% for HDX1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и HDX1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор